Die Kleinstadt mit etwa 8.500 Einwohnern ist die südlichste Gemeinde des Départements Gard und gleichzeitig dessen einziger Meereszugang. Bei der Aufgliederung der Départements nach der französischen Revolution hat das Département Hérault auf die Stadt Le Grau-du-Roi verzichtet und als Gegenleistung die damals sehr reiche Stadt Ganges erhalten.
Die Stadt wurde von italienischen Einwanderern Ende des 19. Jahrhunderts in einer unwirtlichen Zone zwischen Meer und Teichen an der Mündung des Vidourle in das Mittelmeer gegründet. Bis in die 1920er-Jahre waren die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt völlig auf die Fischerei beschränkt. Danach wurde der Tourismus zunehmend bedeutsamer.
Ende der 1960er Jahre wurde mit der Anlage eines neuen Yachthafens begonnen. Heute ist daraus der Stadtteil Port Camargue geworden, der größte Freizeithafen Europas. In den Teichen rings um Le Grau-du-Roi sind zahlreiche wildlebende Flamingos zu Hause.
